Målbeskrivelse:
Grundlæggende begreber og resultater for stokastiske processer.
Indhold:
Der præsenteres en række vigtige typer af stokastiske processer med særlig vægt på de sakaldte Lévy processer, det vil sige processer med uafhængige stationære tilvækster, samt martingaler med kontinuert tid. I forbindelse med gennemgangen af Lévy processer fokuseres specielt på Wiener og Poisson processen.
Lærebøger:
Forelæsningsnoter, blandt andre P. Schmidt Stokastiske processer.
Forudsætninger:
Matematik 10, Matematik 11, Sandsynlighedsteori 1 og Sandsynlighedsteori 2.
Undervisningsform:
Forelæsninger: 4 timer pr. uge.
Teoretiske øvelser: 2 timer pr. uge.
Evaluering:
En mundtlig prøve.
Bemanding:
Goran Peskir.
Belastning:
2 point.
Varighed:
1-semester kursus, der afvikles i efteråret.