Der præsenteres en lang række statistiske modeller, og der lægges vægt på at vise, at de kan anvendes til at løse faglige problemstillinger. Den første uge i kurset er en introduktion til den statistiske programpakke SAS, og den bruges til alle beregningsopgaver i løbet af kurset. For alle de præsenterede statistiske metoder er der eksempler på anvendelser på konkrete talmaterialer, og der henvises til offentligt tilgængelige SAS programmer, der udfører beregningerne.
De statistiske modeller bygger på binomialfordelingen, multinomialfordelingen, Poissonfordelingen, den negative binomialfordelingen og normalfordelingen. Både den endimensionale og den flerdimensionale normalfordeling betragtes og i begge tilfælde gennemgås regressions- og variansalyse modeller. Endelig introduceres varianskomponentmodeller og tidsrækker.
Den teoretiske forbindelse mellem de mange forskellige modeller etableres med systematisk anvendelse af likelihood metoden, som sikrer at emnerne fremstår som en helhed og ikke en række løsrevne eksempler og formler uden indbyrdes sammenhæng. Gennemgangen er matematisk præcis. De fleste resultater bevises.
Kurset udgør et sammenhængende og afrundet hele i overensstemmelse med, at det for matematik økonomerne er det eneste statistisk kursus.
Forudsætninger:
Matematik 10, Matematik 11 og Sandsynlighedsteori 1.
Undervisningsform:
Forelæsninger: 3 timer pr. uge.
Teoretiske øvelser: 3 timer pr. uge.
Konsultation i forbindelse med obligatoriske opgaver.
Obligatoriske opgaver:
3.
Evaluering:
En 4 timers skriftlig prøve.
En mundtlig prøve med ½ times forberedelse.
For at kunne indstille sig til eksamen er det en forudsætning, at de obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt.
Der er mulighed for at gå til en samlet prøve i Statistik 1 og Sandsynlighedsteori 2 bestående af en skriftlig prøve af 4 timers varighed samt en mundtlig prøve med ½ times forberedelse. Der bedømmes efter 13 skalaen.
Bemanding:
Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt.
Belastning:
4 point.
Varighed:
2-semester kursus.