Stokastiske Processer
Målbeskrivelse: Grundlæggende begreber og resultater for stokastiske processer.
Indhold: Der præsenteres en række vigtige typer af stokastiske processer med særlig vægt på de sakaldte Lèvy processer, det vil sige processer med uafhængige stationære tilvækster, samt martingaler med kontinuert tid. I forbindelse med gennemgangen af Lèvy processer fokuseres specielt på Wiener og Poisson processen.
Lærebøger: Forelæsningsnoter, blandt andre P. Schmidt
Stokastiske processer.Forudsætninger: Matematik 10, Matematik 11, Sandsynlighedsteori 1 og Sandsynlighedsteori 2.
Undervisningsform: Forelæsninger: 4 timer pr. uge.
Teoretiske øvelser: 2 timer pr. uge.
Evaluering: En mundtlig prøve.
Bemanding: Goran Peskir.
Belastning: 2 point/10 ECTS.
Varighed: 1-semester kursus, der afvikles i efteråret.