Empiriske Processer
Indhold Fra
Sandsynlighedsteori 2 ved vi, at gennemsnittet af en følge af uafhængige, identiske stokastiske variable konvergerer næsten sikkert mod den fælles middelværdi, og at gennemsnittet er asymptotisk normalfordelt. Empiriske processer er teori for de store tals love og den centrale grænseværdisætning for stokastiske processer, hvor konvergenserne finder sted uniformt over parameter mængden for de stokastiske processer. Teorien er i rivende udvikling for øjeblikket, og har fundet et utal af anvendelser i statistik, specielt i forbindelse med (a): Konsistens og efficiens af miximum likelihood estimatorer, (b): Estimation i ikke parametriske modeller, (c): Estimation i semiparametriske modeller.
Forudsætninger Sandsynlighedsteori 2. Litteratur Forelæsningsnoter, artikler, og dele af A.W. van der Vaart & J.A. Wellner:
Weak Convergence and Empirical Processes, Springer Verlag, 1996.
ECTS-credits 10.
Semester Efterår 2001.