Optimale stop-strategier
ForelæserJ. Hoffmann-JørgensenIndholdAntag at du spiller en række tilfældige spil, da vil dit væsentligste problem være: "Hvornår skal jeg stoppe?" og formålet med kurset er at give et bud på det mest optimale stoptidspunkt; dvs. at stoppe på det tidspunkt, hvor din middel gevinst er størst mulig. Først løser vi problemet om at finde den optimale stoptid for en endelig følge af spil. Dernæst løser vi problemet for en speciel type spil, som kaldes unimodale spil. En
random walk er følgen af partial summer af uafhængige, identisk fordelte, stokastiske variable.
Random walks optræder ofte som netto gevinsterne efter
n'te spil og vi skal studere de spil-teoretiske aspekter af
random walks inkl.
rekurrens og
transiens samt den berømte og overraskende
arcsinus lov. ForudsætningerSandsynlighedsteori 2. LitteraturForelæsningsnoter.
ECTS-credits10.
SemesterEfterår 2003.